Video Agentの形式が「独立URL形式」になっている可能性があります。 この場合、サイトへの埋め込みはできないため、「サイト埋め込み」形式に変更する必要があります。
Video Agentの形式は後から変更できないため、以下の手順でVideo Agentを複製し、 埋め込み形式で作成し直す必要があります。
対象のVideo Agentの[3点リーダー（･･･）]をクリックし、［複製］ を選択します
「サイト埋め込み形式」を選んで複製します
複製されたVideo Agentの編集ページに遷移するので、「公開」に変更します
Video Agentの埋め込み（サイト設置）方法については、以下の記事をご確認ください。